FILOSOFÍA DEL FONDO

Esfera / Sersan Algorithmic es un vehículo de inversión que acerca la mejor gestión algorítmica (*)  a inversores que quieran incorporar a su cartera un activo que pueda ayudarles a diversificar su cartera, especialmente en momentos donde el resto de inversiones sufren momentos de estrés, siendo un producto rentable en el largo plazo. La cultura de invertir es necesaria para poder construir una seguridad financiera que mantenga el poder adquisitivo y además permita a la sociedad crear más riqueza con nuevos proyectos. Este producto viene a complementar estas inversiones para hacer este ahorro más rentable y sostenible en el largo plazo.

¿Qué es una inversión algorítmica?

La inversión o gestión algorítmica utiliza el método científico (física, matemáticas, estadística…) y toda la tecnología disponible para crear programas informáticos que invierten en los mercados financieros de forma totalmente automática siempre bajo supervisión. El algorithmic trading crea modelos de inversión bajo un riguroso proceso, analizando datos, encontrando pautas, ineficiencias o ventajas en los mercados, que le permitan obtener retornos positivos a largo plazo, asumiendo el menor riesgo posible.

Si quieres saber más sobre el trading o la inversión algorítmico/a lee este artículo

Nuestro estilo

Nuestro estilo de gestión se caracteriza por aprovechar las ventajas generadas por diferentes tipos de estrategias algorítmicas que permiten obtener rentabilidad en mercados de todo tipo. Los tipos de estrategias principales que utilizamos son: tendenciales, anti-tendenciales y market-neutral. Las estrategias tendenciales se aprovechan de los movimientos extendidos del mercado, dejando correr los beneficios y cortando rápidamente las pérdidas.

Las estrategias anti-tendenciales se benefician de las vueltas de los mercados desde valores anormalmente sobre-extendidos a valores más normales. Por último, las estrategias Market-neutral se benefician de los mercados laterales, es decir, los mercados sin marcada tendencia.

Objetivo y Política de Inversión según el folleto de inversión

Esfera / Sersan Algorithmic es un compartimento del fondo ESFERA, FI. Es un fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Sergi Sánchez Alvira.

Las decisiones de inversión se basarán en algoritmos de análisis cuantitativo con 3 tipos de estrategias: Trend Following, Mean Reversion y Market Neutral. El compartimento invertirá directa o indirectamente, 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo asumir riesgo divisa. Es decir, es un fondo de RETORNO ABSOLUTO GLOBAL, con elevada libertad de acción, que busca obtener retornos positivos en cualquier contexto de mercado y que suele tener muy baja correlación con los mercados de Renta Variable.

El objetivo de volatilidad es inferior al 20% anual lo que equivale a un riesgo 6. El límite de pérdida máxima semanal es del 7% con un 99% de confianza. El grado de apalancamiento oscilará entre el 0%-500%, aunque se situará normalmente por debajo del 400%.

 

(*) El gestor del fondo es Sergi Sánchez quien tiene una larga trayectoria en la operativa y gestión con algoritmos. Por otro lado, el proveedor tecnológico de Esfera / Sersan Algorithmic FI es Sersan Sistemas, compañía de larga trayectoria en el diseño de algoritmos. Más información aquí

Información Práctica

Depositario SANTANDER SECURITIES SERVICES, S. A.
Registro en ESPAÑA
Valor Lqiuidativo Diario
ISIN ES0131462113
Nº de Registro en CNMV 4975
Comisión sobre patrimonio 1.35%
Comisión sobre resultados 9%
Despositaría 0.1%